Адаптированное копирование сделок

Под аббревиатурой ACD, сформированной из первых букв англоязычного выражения Adaptive Copying of Deals, понимается адаптивное копирование сделок. Речь идет о сделках на фондовых рынках, когда покупка и продажа ценных бумаг осуществляются по алгоритму, заранее заложенному в специальную систему. Совершение торговых операций происходит непосредственно на биржевом уровне, то есть без участия брокера. Система копирует наиболее успешные сделки участников фондового рынка и позволяет зарабатывать как на росте, так и на понижении ценных бумаг.

На данный момент у ACD нет аналогов в мире. Система была создана в 2003 году в результате совместных разработок нескольких американских хедж-фондов и биржи Шанхая. Прошло более десяти лет, прежде чем об ACD появились какие-то сведения. И это неудивительно, ведь создатели системы, приносящей хорошую прибыль, никак не стремились поведать миру об ее существовании.

Как предполагается, инсайдерская информация утекла из-за некого Генри Паула, уволенного из Greenwave Trade LTD и решившего отомстить за свой уход с помощью передачи торгового алгоритма некоторым европейским и азиатским трейдерам.

К настоящему моменту система серьезно усовершенствована. Сейчас она является полностью самодостаточной, то есть трейдеру не нужно постоянно мониторить рыночную ситуацию и как-либо вмешиваться в работу ACD. Настройка алгоритма осуществляется на межбанковском уровне. Система выявляет, анализирует и повторяет наиболее успешные сделки , совершающиеся на бирже. Она работает чрезвычайно быстро. Минимальный интервал между принятиями решений — 0,0001 сек.

Адаптивность системы выражается в ее способности самообучаться. Изначальный алгоритм подстраивается под текущие условия, основываясь на статистике прошедших сделок. В результате торговые риски минимизируются.
Любопытные факты, которые могут быть связаны с ACD

При обвалах фондового рынка можно неплохо заработать, если применять верную тактику торговли. К примеру, 24 августа 2015 года американские ценные бумаги резко подешевели. Индекс Dow Jones опустился на 6,01%, S&P 500 снизился на 4,64%, а NASDAQ потерял 7,7%. Ситуация доходила до остановки торгов во избежание еще более сильного обвала.

При этом трейдеры из Европы и Азии совершили в тот день на американском рынке порядка 10 000 торговых сделок на общую сумму 5,671 млрд. долларов с совокупной доходностью 289%. Прибыль извлекалась за счет многократного открытия позиций на понижение ценных бумаг.

Приведем еще один пример. В первую неделю 2016 года фондовые рынки Америки и Китая падали изо дня в день. В результате потери Dow Jones составили 5%, а S&P 500 просел на 2,5%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 7%. Торги на фондовых площадках неоднократно приостанавливались. В это же время небольшие частные компании из Европы совершили свыше 18 000 торговых сделок общей стоимостью 7 млрд. долларов. Совокупная доходность по этим операциям составила 334%.